跨期套利的理论基础是（　　）。

A、随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零

B、同一商品不同月份合约之间的最大月间差由持有成本来决定

C、同一商品不同月份合约之间的最大月间差由风险溢价来决定

D、同一商品不同月份合约之间高度相关和同方向运动

【答案】

AB

点击显示答案