题目 / 答案提交正确答案
一个风险经理要测量一单位通用电气股票看涨期权多头的风险。在95%的置信水平下,股票上升或下降的最大变动为10.66美元。此看涨期权的最初价格为3.89美元,德尔塔值为0.54。当股票出现最大上扬时期权的重估价格为11.71美元,当股票出现最大下跌时期权的重估价格为0.38美元。那么,此期权97.5%置信水平的VaR值为()美元
A.5.76
B.7.82
C.3.51
D.11.28
正确答案:3.51
关键字 浏览量:次
上一篇:某个投资者的头寸包括100,000美元投资于加拿大政府债券期货合约(CGB),100,000美元投资于加拿大股指期货合约
下一篇:某债券产品的价格为97.3,久期为5.5,曲率为38.5。如果到期收益率下跌1%,那么该债券的价格将变为()
相关问题